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资产风险衡量公式汇总

发布时间：2023-03-07 10:44:31 来源：文档文库

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资产风险衡量公式
指标
期望值E
方差

项目

i收益率
X各种可能的收益率
i收益率
X各种可能的收益率P概率/权重E期望收益率i收益率
X各种可能的收益率P概率/权重E期望值
计算公式结论

反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险

期望收益率相同的情况下，方差越大，风险越大

期望收益率相同的情况下，标准离差越大，风险越大

标准离差率越大，风险越大
XiPii1n
(XiΕPii1n标准离差

(XEPii1ni
标准离差率V

标准离差
E期望收益率
VQ100%E
证券资产组合的风险衡量公式
指标
组合方差
组合的相关系数
项目计算公式
222pw1212w222w1w21,212
w1组合内产品1的投资比重

w1组合内产品1的投资比重
组合的相关系数

组合标准差

22w1212w222w1w21,212
证券组合相关系数间的关系

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9e154a08b1717fd5360cba1aa8114431b80d8ec4.html