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商业银行流动性风险
商业银行流动性风险
发布时间:2020-08-12 来源:
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商业银行流动性风险
一、商业银行流动性风险的现状
1.
流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看,流动性供给
无法充分满足流动性需求,客观上已经存在一定程度的流动性缺口。
2.
资本杠杆比率偏高。近年来,由于各商业银行资本金增长速度远远低于存
款的增长速度,资本杠杆比率越来越高,近两年均超过
50
%。自有资金抵御流
动性风险的能力逐年下降。即便如此,随着近年来金融机构所处的社会制度背
景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化,经营的安全性已不能
用单一的资本充塞率来衡量,在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增
加的情况下,即使资本充塞率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的
安全和经济的安定发展。
3.
资产形式单一,变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡
量,合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是,目前商业银行普遍存在
着资产形式单一的问题,资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素
的影响,流动性较差,属于固态资产,其在资产结构中的高占比,必然限制了
整个资产的流动性。
4.
信贷资产质量低,资金沉淀现象危机。
目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行,尤其是国有商业银行流动
性的主要因素,不良贷款形成的风险成为流动性风险最危机的组成部分。不良
贷款占比较高,使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性,从而影响了
资产的总体流动性。
5.
流动性负债比例上升,潜在风险加大。
目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势,加大了各商业银行流
动性管理的难度和潜在的流动性风险。
二、商业银行流动性风险的生成机理目前,商业银行虽然整体上尚未出现
流动性风险的危机,但其潜在的流动性风险是大量存在的。在经营过程中资产
和负债在期限搭配上的缺陷,即把大量的短期资金安排了长期的资金运用,是
1
/
4
造成流动性缺口的主要原因。在资产与负债期限非对称搭配的同时,又未安排
充塞的支付准备,以致资金周转失灵。此外,经济环境的变化、内部控制制度
的不健康也是造成流动性风险的危机原因。
从经济环境看,作为我国金融主体的国有商业银行的主要客户
——
国有大
中型企业总体经营已进入了一个新的周期:其承受的产品优胜劣汰、更新换代
的压力较大,同时面临兼并破产、资产重组等新形势,以致产品创新和经营管
理的难度不断加大。而且,受区域经济规模扩张的影响,盲目投资、重复建设
导致产业结构不合理、经济整体发展不平均、企业效益低下,这些都成为银行
收息困难、资产质量低下的主要原因,造成资金周转灵敏度下降,潜在的流动
性风险呈不断扩大之势。
从企业经营管理看,国有企业在成立时就普遍没有充塞的自有资金,对银
行有较强的依赖性,私营企业和外资企业也普遍采取
“
负债经营
”
的策略,这些
企业用银行的资金进行周转,却很难按期归还贷款,造成了各商业银行资金的
大量沉淀。
从政府行为看,一方面政府通过人民银行对各商业银行信用活动的直接参
与,往往把政府风险转嫁到银行自身。另一方面,地方政府优先发展的项目有
些并不一定符合银行贷款标准,尤其是各级政府在不承担项目风险责任的情况
下,各银行的贷款往往是没有安全保证的。在地方政府的保护下,企业即使能
还贷款也要拖欠,其直接后果是使存量流动性风险积累和增量风险叠加。
从内部控制与管理看,商业银行对内部控制的理论准备和实践经验还存在
一些薄弱环节,例如,内部控制制度不够健康,制度牵制乏力,同时,制度不
适应新兴业务发展的需要,尚未建立流动性风险甚至经营性风险的分离管理机
制,经营行与管理行承担着完全相同的流动性风险。而且,对决策者的决策权
和分支机构缺乏有用的控制,内部部门之间、岗位之间缺乏必要的制约和监督
机制,从而增加了银行流动性风险的隐患。
三、防范和化解流动性风险的对策
1.
全面实施资产负债管理。流动性风险
不是纯正的资金管理问题,而是多种问题的综合反映,因此,应当从资产负债
综合管理的角度来探讨流动性风险的防范。
①
加强各级商业银行法人体制,强
化经营系统调控功能。可以将银行系统内资金逐级、逐步集中,充分发挥资金
2
/
4
管理行对于全系统内资金的调控功能,建立健康一级法人体制下的内部控制体
系,规范各级银行的经营行为。建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控
制、事后监控和预警机制。
②
建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制,管
理行及时根据各分支机构资金头寸情况,进行有用的资金调剂,建立起系统内
资金预测、统计和分析的管理体制。
③
实现各商业银行资金的优化配置。通过
强化资金在各行全系统调拨,充分利用好无限的资金资源,实现资金在全系统
的优化配置,以增强系统内资金的效益性和流动性。
2.
对资产负债进行结构性调整。
①
优化储备资产结构,建立分层次的流动
性准备。
根据资产的流动性,各商业银行可以通过配置各类资产的数量,确定相互
间的配比关系,构建合适的资产结构,建立起多层次、全方位的防范流动性风
险的防线。
②
降低信贷资产,提高非信贷资产比重。力争使债券投资等非信贷
资产占比逐年增加,保证债券投资每年以
3
%~
5
%的比例递增。
③
增加贷款总
类,提高贷款的变现能力。要逐步提高票据贴现、质押贷款的比重,增强信贷
资产的变现能力,同时,由于资产结构固态化危机,因此,各商业银行必须着
力盘活存量,压缩不良贷款,建立有用的约束机制,健康科学的放贷机制,确
立贷款的保障和补偿机制。
④
抓住公开市场业务的新机遇。由于公开市场业务为银行提供了便当、敏
捷的融资渠道,从长远看,公开市场业务的发展、成熟必将带动银行间债券市
场的发展,给商业银行流动性管理带来更多的便当。
3.
通过金融创新降低流动性风险。
①
负债业务的创新,重点是通过主动型
负债,增强负债的流动性。
②
资产业务的创新,包括在逐步增加优质信贷资产
比重的同时减少信贷资产总量占比,开展低风险的中、短期投资业务等。
③
中
间业务的创新,通过提高商业银行的电子化水平,完善其服务功能,大力开办
各种委托代理和中间服务业务,提高资产负债的总体流动性水平。
4.
建立健康流动性风险预警机制。
①
做好对资产负债流动性的预测和分
析,通过对流动性供给和需求的变化情况的预测和分析,完成对潜在流动性的
衡量。
②
建立流动性风险的预警系统,包括预测风险警情、确定风险警况、探
寻风险警源,即通过对风险警情指标的预测,银行可以大体评估未来经营时期
3
/
4
流动性风险的详尽状况,确定风险警况。流动性风险预警系统运行的最终目的
是提供线索,排除警情,使流动性风险减至最低程度。因此,探寻警源是预警
系统的危机程序。
③
建立定期的流动性分析制度。包括流动性需求分析、流动
性来源分析和流动性储备设计,同时还应当建立流动性风险处置预案,提高防
范流动性风险的能力。商业银行流动性风险
4
/
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/1bea20e453e79b89680203d8ce2f0066f4336448.html
《商业银行流动性风险.doc》
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