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对ModernPortfolioTheory现代投资组合理论地看法——课程论文

发布时间：2023-03-12 04:40:40 来源：文档文库

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金融学前沿
课程作业

对Modern Portfolio Theory现代投资组合理论的看法
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目录
1.现代组合投资理论的内容................................................................................................................ 2 2.现代投资组合理论的应用................................................................................................................ 6 3.学习体会 ............................................................................................................................................. 7 4.参考文献 ............................................................................................................................................. 8
1.现代组合投资理论的内容
投资组合是为了避免过高风险和过低收益，根据多元化原则，选择若干资产进行搭配投资，不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，现代投资组合理论就是在这个思想下用分散的投资来优化投资组合，其是将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性。
E（R i ）

A B σ
如图所示，E代表期望（均值），即收益；σ代表标准差，即风险。举个例子来说，有两个投资产品A和B，A为低风险低收益产品，B为高风险高精彩文档

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