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正在进行安全检测...

发布时间：2023-12-09 23:12:38 来源：文档文库

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案例一时间序列数据平稳性检验实验指导一、实验目的:理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法,认识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。二、基本概念：如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两个时期间的间隔，而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它是宽平稳的。时序图ADF检验PP检验三、实验内容及要求：1、实验内容：用Eviews5.1来分析1964年到1999年中国纱产量的时间序列，主要内容：（1）、通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙；（2）、通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性；（3、进行纯随机性检验；(4）、平稳性的ADF检验；(5）、平稳性的pp检验。2、实验要求：（1）理解不平稳的含义和影响;(2）熟悉对序列平稳化处理的各种方法；（2）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。四、实验指导（1）、绘制时间序列图时序图可以大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个常数值波动,且波动的范围不大。如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期,那它通常不是平稳序列，现以1964-1999年中国纱年产量序列（单位：万吨）来说明。在EVIEWS中建立工作文件，在“Workfilestructuretype”栏中选择“Dated—regularfrequency”，在右边的“Datespecification"中输入起始年1964，终止年1999,点击ok则建立了工作文件。找到中国纱年产量序列的excel文件并导入命名该序列为sha，见图1—2。图1—1建立工作文件
图1-2创建新序列SHA，如图1-2。点击主菜单Quick/Graph就可作图，见图1-3，分别是折线图(Linegraph）、条形图（Bargraph）、散点图（Scatter）等，也可双击序列名,出现显示电子表格的序列观测值，然后点击工具栏的View/Graph。如果选择折线图，出现图1-4的对话框，在此对话框中键入要做图的序列，点击OK则出现折线图,横轴表示时间,纵轴表示纱产量，见图1—5，选择图1—5上工具栏options可以对折线图做相应修饰。点击主菜单的Edit/Copy，然后粘贴到文档就变成了如图1-6的折线图。图1-3图1—4

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/df76294f2d3f5727a5e9856a561252d380eb2012.html