中国国债利率期限结构的实证分析——指数样条函数法
作者：田娟娟
作者机构：东北财经大学数量经济系,辽宁,大连,116023
来源：科技信息
ISSN：1001-9960
年：2006
卷：000
期：011
页码：213,184
页数：2
中图分类：F8
正文语种：chi
关键词：折现函数;即期利率;指数样条函数;利率期限结构曲线
摘要：利率期限结构能很好的反应未来利率的变动情况,因此在债券研究中起着很重要的作用.利用指数样条函数可以对折现函数进行拟合,利用构造的利率期限结构曲线,可以分析出我国现阶段国债利率期限结构的变动趋势.实证结果表明,我国国债收益曲线向右上方倾斜且斜率,且与发达国家差异较大,同时社会金融产品的机会成本较低,有关部门应加强市场风险防范意识.
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/84b3d46bfc4733687e21af45b307e87101f6f881.html
文档为doc格式