第一章
1、计量经济学的性质(三门学科的复合体)
2、计量经济学的建模四步骤(注意先后顺序)
3、计量经济学的三种常用数据类型
4、计量经济学模型必须通过的四级检验
5、计量经济学检验主要包括哪些检验
6、计量经济学模型有哪些作用
第二章
1、回归分析的实质
2、为何要引入随机干扰项
3、理解OLS的前四个假设
4、一元模型的计算
5、理解OLS估计量的性质(与异方差性、序列相关性、多重共线性导致的后果相联系)
6、无偏性的证明过程
7、为何要进行拟合优度检验?判决系数的表达形式
8、TSS、RSS、ESS三者之间的关系
第三章
1、多元模型与一元模型的主要区别
2、F统计量的表达形式
3、多元模型t统计量的表达形式
4、一元和多元模型随机干扰项μ方差的估计量的表达形式
5、利用eviews软件求:
(1)回归方程
(2)可决系数(判定系数)和调整后的可决系数
(3)方程的显著性检验
(4)变量的显著性检验
(5)是否存在自相关
第四章
1、什么是异方差性,检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生异方差性的数据
2、异方差性的后果
3、什么是序列相关性、检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生序列相关性的数据
4、序列相关性的后果
5、D-W统计量的范围;三个临界点的含义;
6、什么是多重共线性?检验的总体思路;多重共线性的后果
第五章
1、虚拟变量的引入方式,设置原则
注:期中考试前所讲内容即按照既期中考试复习要求进行复习,第四章涉及异方差、序列相关和多重共线性方法的考核,
题型形如:
2、利用样本数据对农作物种植业产值(亿元)和农作物播种面积(万亩)进行研究,去掉中间7个数据,按取值大小分成样本容量各为11的两个子样本。其中对应于自变量较小的取值。用两个子样本各自回归得结果如下,
,
,
试判断模型中是否存在异方差。
3、分析人员曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)27年的美国国内消费与工资收入、非工资-非农业收入、农业收入的时间序列资料,得到下面的回归模型:
(1) 括号中的数据为估计标准误差,该模型中哪些自变量通过了参数显著性检验,哪些没有通过参数的显著性检验?
结合所学知识判断该模型中是否存在多重共线性。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/70f041dce009581b6bd9ebeb.html
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