人民币新汇率形成机制下的上市公司外汇风险暴露
作者：罗航;江春
作者机构：武汉大学,经济与管理学院,湖北,武汉,430072;武汉大学,经济与管理学院,湖北,武汉,430072
来源：中南财经政法大学学报
ISSN：1003-5230
年：2007
卷：000
期：004
页码：78-81
页数：4
中图分类：F832.63
正文语种：chi
关键词：汇率形成机制;人民币;上市公司;外汇风险
摘要：本文运用国际金融理论中经典的Augmented Market模型、2005年7月21日人民币汇率形成机制改革之后20个月的汇率变动数据和股票市场收益率数据来分析中国上市公司在新汇率形成机制下的外汇风险暴露问题.实证研究的结果显示,中国A股上市公司的整体股票收益率对汇率波动的敏感程度非常显著,且人民币兑美元汇率的升值推动了A股上市公司平均收益率的上升.
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8e1b73063e1ec5da50e2524de518964bcf84d230.html
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