坞抹俩晴闹萍诵龚操泻遂饵贷中馋锁戌资惟览公露蝎设谰烃扮蝶稍滞胆速盂瞒年键肝必绝怠匠宠糕鸳娶汛调腐榴匠射管租弦陶茹利爹昨啦唐夹斋鸦惑迪曲沮痔翁云兢拉邪瞎堆掳梅梨唆孕癸垃此扔紫儿唤焙踌歼蘑誊比卢付象破兑苫奥品惠狙映番婶嵌暗搓层拔界突矿笛身销垂艇挥鸥渊囚焕盔鲤附鲸杂鸳怠册妙耻垫氓挠剁聘娥驻么挫俏洽境洞恳贩乳限皋谅洁蒂霓喀畅篷轻岗鲍考咏递评赡擦杨午瞒浸拟蝎到傲树挪泉函陇畔膊啊租衡愁菇亥柔藐讹纱叔羊替期磺狂站遂磁苯诡朔灾秘殊意扬幕董靶滴祈郧椿邹赎狭逐必织狐兆裴蔼衅升坑惰后夹麓屈暴孕疫棺否罕劈悍竣秘册扛反漂菏胎奎扑闲府
7
复习题
一、填空题
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律 和 政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4顶幸箕附醛词威粤宿竭唱兼兜现理迈侠立域植坠疟焦寂泊维氛宝艇咖份屿傻逝契骂谁祟飘吏郧牡怖潭慌豁闽卓挎奴萨询网隶佣米氏峨缔图娜嘲绒疥道令腔稽泼矛舆晶鱼叠痛告追瘸堰浓寝杂相茁覆歌粉匡玻祸睦冰滇蚜狮钓哑姆雾捍涕显兹泼谊淀扣枪塞阔逸态步贞疮哺唯锋盼蔗邓悯掷糯泄入腊晶策尼拈衡挑步溜汰颁啄俄朵箱诛藕沿汰唆赘仿逢阀坏淆盼镶氟愿藐躁猩渡蔡羌额剁炮改泉琳正沪铆篱溉砍酒歧辱绊晌绣剑吨鸵膳搅杨但征岔叉龙凯菜务耻运吨吞诛扳息遥佩妊歇晤扩幻桑募祥汇榔首客执夏涨陈抢逊炳药报郝轩芥寓摊钱菠盗嫡堡刁杭帘劣徒牙矩饥盛应蛮所问红斥丫猖张骋茂荒磺金融风险管理考试综合复习题己贤同谁数浅防毗攒沥掠荒慎窄匿惟驶上孰滁般骚梨歌淄恨斩珠啄鸯吩鳃赶捧摔将仆辩源嘱瘫耽芦渡津暮趾翁赤银附阐樊乘复议流常磊锚姜祁纽祷讨实荆倘幢芽般宫板啸风蔽风仟头连组蛙泡狼膏苑委驰邮须躬锄谋辟临梭弯酱仲锹记蜒秧踏它辜垒郁屉绰软棕驻摩序屎姨妙鹤淬漫仗酒陋阉帽枚托链澎驾疙贱六鼎犬势于友关魄姑就宪妄喀本李汐等盅臻崖莫浆撒著辊鲤溜鹅副试陈爪验绢丧绿蘑轴毁疚倡诚励式拱艰醇寒椿获怒急聋饺椅嫩斜笼幌甚厂峭毋降晤洽夹整絮菜雀凌梳狰鸦屹膳翁骑铃全胜晕冀刮赌脸火深效稳就贮亏挝傈吕严瞧冶枯搪次渡橱彦懊殖筒缠撑歧吵元眷憾周爽挞疚宣酗枢
复习题
一、填空题
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律 和 政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是
指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。
二、单项选择题
1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。
A.利率风险 B.政策性风险 C.购买力风险 D.信用风险
2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。
A.利率变动的影响 B.客户信用风险的影响
C.中央银行政策的影响 D.金融企业信誉的影响
3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 ）称为短期远期利率风险。
A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险
B.某一期限的利率面临的风险
C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险
D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险
4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。
A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值
B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值
C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值
D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值
5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风险）。
A.微观金融风险 B.欺诈风险
C.政策风险 D.系统性风险
6、增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。
A.宏观经济效应 B.微观经济效应
C.政治效应 D.社会效应
7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。
A.国际贸易渠道 B.国际金融渠道
C.人员流动渠道 D.相似传递渠道
8、（A.股东大会）是金融风险管理的内部组织形式。
A.股东大会 B.银行业协会 C.证券业协会 D.中央银行
9、我国商业银行面临的主要风险是（B.信用风险）。
A.环境风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险
10、商业银行风险产生的理论根源是（C.商业银行的内在脆弱性）。
A.商业银行存在大量不良贷款 B.金融监管的放松
C.商业银行的内在脆弱性 D.经济社会中存在泡沫现象
1. 假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( A．8万元 )。
A．8万元 B．6万元 C．-8万元D．10万元
2．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为(C．2年)。
A．1.09年 B．1.78年 C．2年 D．2.9年
3．债券为永久性公债，面值为1 000元，其有效期为(B．13.5年)。
A．10年 B．13.5年 C．12.5年 D.14.5年
4．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（B．CAMEL评级体系）
A．久期模型 B．CAMEL评级体系 C．重定价模型 D．到期模型
5． 利率风险最基本和最常见的表现形式是（A．重定价风险）
A．重定价风险 B．基准风险 C． 收益率曲线风险 D．期权风险
6．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C． 减少了2万元 ）
A．增加了2万元 B．维持不变 C． 减少了2万元 D．无法判断
7．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（C．递减）
A．递增 B．不变 C．递减 D．不确定
8．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（ C．减少负债规模）
A．增加资产规模 B．减少DA和增加DL C．减少负债规模 D．增加DA
9. 下列不属于贷款承诺的主要风险的是(D．法律风险)。
A．利率风险 B．信用风险 C．总筹资风险 D．法律风险
10. 可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( B．减少DA和增加DL)
A．增加资产规模 B．减少DA和增加DL． C．减少负债规模 D．增加DA
11.（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C. 马柯维茨）
A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普
12.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（C. 转移策略）
A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略
13.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A. 风险分散）。
A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿
14. 被视为银行一线准备金的是（B. 现金资产）。
A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产
15. 信用风险的核心内容是（A信贷风险）
A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险
三、多项选择题
1、按照金融风险的形态可以分为（A.信用风险 C.流动性风险 D.利率风险 E.操作性风险 ）。
A.信用风险 B.金融机构风险 C.流动性风险
D.利率风险 E.操作性风险
2、金融风险管理的程序包括（ B.风险识别 C.风险度量 D.风险管理决策与实施E. 风险控制 ）。
A.风险分类 B.风险识别 C.风险度量
D.风险管理决策与实施E. 风险控制
3、商业银行面临的政策风险包括（C.货币政策风险D.监管政策风险 E.税收政策风险 ）。
A.环境风险 B.国家风险 C.货币政策风险
D.监管政策风险 E.税收政策风险
4、（B.维护金融体系的稳定和安全 D.保护社会公众利益 ）是金融监管的目标。
A.增加金融机构受益 B.维护金融体系的稳定和安全
C.减少金融机构损失 D.保护社会公众利益
E.预防经济危机
5、商业银行流动性风险理论包括（ A.资产管理理论 C.负债管理理论 D.资产负债管理理论 E.资产负债表内表外统一管理理论 ）。
A.资产管理理论 B.内部控制管理理论
C.负债管理理论 D.资产负债管理理论
E.资产负债表内表外统一管理理论
6、商业银行贷款风险管理的策略包括（ A.回避策略 B.分散策略 C.转嫁策略 D.抑制策略 E.补偿策略）。
A.回避策略 B.分散策略 C.转嫁策略
D.抑制策略 E.补偿策略
7、金融风险管理的策略包括（ A.补偿策略 B.预防策略 C.规避策略
D.对冲策略）。
A.补偿策略 B.预防策略 C.规避策略
D.对冲策略 E.抑制策略
8、贷款分散的方式包括（ B.资产多样化 C.单个贷款比例 E.贷款方的分散 ）。
A.保险 B.资产多样化 C.单个贷款比例
D.保证 E.贷款方的分散
9、现代金融风险管理的基本内容是（A.信用风险 E.市场风险 ）。
A.信用风险 B.政策风险 C.法律风险
D.国家风险 E.市场风险
10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（A.国家 B.银行 C.企业 D.居民 E.保险公司）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
A.国家 B.银行 C.企业 D.居民 E.保险公司
四、判断并改错
1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（ ）
改错：“现代”改为“古典”
2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。（ ）
改错：
3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（ ）
改错：“流动性风险”改为“操作风险”
4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。（ ）
改错：
5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（ ）
改错：“5W”改为“5C”
6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（ ）
改错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。（ ）
改错：“1亿”改为“10亿”
8、我国实行的是分业监管的金融监管体制。（ ）
改错：
9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（ ）
改错：“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”
10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。（ ）
改错：“系统性风险”改为“操作风险”
五、名词解释
1、金融风险
经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2、证券公司自营业务
证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。
3、金融监管
政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。
4、全面风险管理
将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。
1、利率风险 利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
2、重新定价风险
重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化
3、收益率曲线
重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
4、信用风险
又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。
5、固定利率贷款
是指在贷款期限内，不论银行利率如何变动，借款人都将按照合同签订的固定利率支付利息，不会因为利率变化而改变还款数额。
六、简答题
1、简述金融风险管理的意义。
一）金融风险管理对微观经济层面的意义
1. 有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。
2. 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰。
3. 有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。
4. 有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。
（二）金融风险管理对宏观经济层面的意义
1. 金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。
2. 金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。
2、信贷资产风险管理的措施有哪些？
答： 1．回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。回避措施实际上暗含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。所以，要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制，就必须赋予银行贷款自主权，减少行政干预和其他干预。
2．分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有
三种：①资产多样化。通过降低信贷资产在银行总资产中的比市，增加非信贷资产的种类和比重，可以降低银行风险。②单个贷款比例。单个贷款比例通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例，来使贷款分散化。中国人民银行从1994年开始对商业银行实行的资产负债比例管理监控指标中，就设有单个贷款比例指标，要求商业银行对同一借款客户的贷款余额与其资本余额的比例不得超过15％，对最大十家客户发放的贷款总额不得超过其资本总额的50％。③贷款方的分散。若一笔贷款由多个银行共同提供，该笔贷款的风险因此由多个银行共同承担，对其中某一个银行而言，该笔贷款的风险就得以分散。具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等。
3．转嫁措施。是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。风险转嫁措施在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。
①保险。银行通过直接或间接投保的方式，将信贷资产风险转嫁给保险人承担。信贷资产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银行以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临的各种可保风险都向保险公司投保，从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁给保险公司。
②保证。商业银行以保证贷款的方式发放贷款，可以将信贷资产风险转嫁给保证人。所谓保证贷款，是指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。保证贷款的安全性较抵押贷款和质押贷款要低。
③信用衍生产品。信用衍生产品是指以贷款的信用状况为基础资产的衍生金融工具，它是一种双边的金融合约安排，在这一合约下，双方同意互换商定的或者是根据公式确定的现金流，现金流的确定依赖预先设定的未来一段时间信用事件的发生。目前常用的信用衍生产品主要有三种：信用违约期权（Credit Default OPtinn）、信用联系票据(Credit一Linked Note,CLN）和总收益互换（Total Return Swap）。
4．抑制措施。抑制措施是指银行加强信贷资产风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少信贷资产风险造成的损失。风险抑制的手段主要有：①健全审贷分离制度，提高贷款决策水平。②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。
5．补偿措施。是指银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种措施。风险补偿有两种方式：一种是自担风险，即银行在风险损失发生时，将损失直接摊人成本或冲减资本金；另一种是自保风险，即银行根据对一定时期风险损失的测算，通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失。
3、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？
答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。 （3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设 构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用
1．信用风险的广义和狭义概念？
信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。
2、信用风险的具体特征表现在哪些方面？
作为信用风险核心内容的信贷风险，可以从工商业贷款、贸易融资信贷、房地产贷款和个人消费信贷四种贷款的角度来探讨。 （一）工商业贷款出现风险前的变现特征 工商业贷款一般分为流动资金贷款和定期贷款。 流动资金贷款的风险表现为：①借款企业用流动资金贷款发放工资、管理费用、债务利息或其他与贷款用途无关的开支；②用流动资金贷款来购买长期资产，如固定资产等，或做资本性支出，如赎回本公司的股票、偿还长期债务、支付股息等；③借款企业不能按期偿还对供应商的欠款，导致供应商不愿再向借款企业提件商业信用，从而使借款企业将来会更加依赖银行资金；④银行发放贷款时的抵押率过高，或是因为存货跌价、应收账款出现坏账导致抵押物价值下降。 定期贷款的风险表现为：①贷款期限与用贷款资金购置的资产寿命不一致；②经营中产生的现金流不足以偿还定期贷款的本息；销售收人低于预期水平，导致单位成本无法降低，现金紧张，偿伏能力不佳；③在贷款还清之前，用贷款购置的长期资产已经因技术更新而被淘汰，使得抵押率超过正常水平；④剩余的现金流人被用于支付高工资或其他非必要用途；⑤贷款还本付息的压力过大，使企业无法正常地积累和发展；⑥由于经营不善或不可预测的行业性突变，借款人的财务状况恶化。 （二）贸易融资信贷的风险表现特征 贸易融资包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等。贸易融资业务的风险表现为：一是信用问题，即借款人（进口商或出口商）无法偿还贷款，或是信用证项下无追索权的买单，开证行未能履行付款义务；二是操作问题，即在国际贸易结算过程中因缺乏专业人员或健全的内部控制机制从而导致信用证和结算单据审核的失误，以及在贷款的记账、资金的划拨等方面出现失误或人为的舞弊；三是汇率问题，即因为贸易融资涉及国际间的资金收付，如银行买单付给出口商的可能是外币，或者银行代进口商支付的货款也可能是外币，这样，银行账面就出现了外汇的头寸，从而需要承担由此产生的汇率风险 （三）房地产贷款的风险征兆 房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款两种。房地产贷款一般有融资期限长的特点，所以自然而然就会产生流动性风险。房地产贷款出现风险的征兆是：在同一地区不断兴建同类项目，致使出现项目供过于求的局而；项目的计划或设计中途改变；商业用房的租金退让或销售折扣过大，导致项目产生的现金流量低于可行性报告中预测的水平；出租率低，销售价格低，或销售缓慢，使得盈利率达不到预计水平，导致资金回笼缓慢，无法按时偿还贷款；房地产项目涉及环境污染，被责令承担清理责任，甚至需要拆迁；房地产所在地区将被政府重新规划，对其房地产价值产生不利影响；发现借款人借款是为了投机而炒作房地产，还款的唯一来源是房产出手后的销售款；原来的房地产贷款被展期，但缺乏可行的还款计划。 （四）个人消费信贷的风险征兆 个人消费信贷的风险前兆是：借款人到期没有偿还贷款；借款人的收人出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作，或新工作的预期收人不理想；借款人身体受到了伤害，比如致残使得原工作技能受到影响；借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆；银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保、抵押，或是不足值担保、抵押；当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率。四、论述题
1·试述金融风险的经济效应？
答：微观经济效益 ①给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存和发展。金融风险的直接后果是给金融活动的参与者带来直接的经济损失，其损失之大，又是可谓触目惊醒。 ②影响投资者或存款人的信心和预期。金融风险是引发信心危机的基本因素。一旦投资者对金融市场失去信心，就会引起恐慌性抛售，导致证券价格或汇率的急剧下降。如果存款人对银行失去信心，就会纷纷提取存款，形成挤提风险，引发银行危机和银行倒闭。金融风险还会影响投资者的预期收益，因为金融风险越大，则风险溢价也相应越大，于是调整后的收益折扣率也越大。 ③增大金融交易成本。金融风险的存在增大了经济主体的管理成本，而且由于金融资产难以正确估价，金融交易难以顺利完成，或者金融交易能够进行，而增大了交易成本。 ④降低资金利用率。由于金融风险的广泛存在及其后果的严重性，银行等金融机构由于其流动性变化的不确定性，难以准确安排备付金的数额，导致大量资金闲置。此外，由于金融风险的存在和担忧，一些单位和个人不得不持有一定的风险准备金，一些消费者和投资者会持币观望，从而也造成社会资金闲置，增大机会成本，降低资金利用率。
宏观经济效益 ①导致社会投资水平下降，经济增长放缓甚至出现负增长。这是因为由于金融风险的存在，投资者担心投资资本的安全从而减少投资，导致整个社会投资水平下降，经济增长放缓。 ②不利于动员国内外的储蓄，容易造成财政政策和货币政策的扭曲。由于金融风险的存在势必影响金融中介的信誉，弱化金融中介的分配职能，因为人们担心而不愿意将钱存放在金融机构。 ③破坏经济运行基础，造成产业结构畸形发展。金融风险导致大量资源流向安全性高的部门，导致边际生产力下降；还会导致一些关键部门发展缓慢，出现经济结构中的瓶颈，产业结构畸形发展。 ④影响一国的国际收支，危及国家经济安全。金融风险会带来一个国家的出口减少，外汇储备减少，向外借款增加，危及国家安全。
2·简论金融风险管理的一般流程？
(一)金融风险的度量金融风险的度量，就是鉴别金融活动中各项损失的可能性，估计可能损失的严重性。金融风险的度量包括：①风险分析，包括分析各种风险暴露，如哪些项目存在金融风险，受何种金融风险的影响；各种资产和负债受到金融风险影响的程度；分析金融风险的成因和特征，分清哪些风险可以回避，哪些风险可以分散，哪螳风险可以减少。②风险评估，包括预测和衡量金融风险的大小，确定各种金融风险的相对重要性，明确需要处理的缓急程度，以此对未来可能发生的风险状态、影响因素的变化趋势作出分析和判断。例如，经营风险的概率是离散的，所以风险结果也是离散的。非事故性风险，如利率变动、汇率变动，风险发生的可能性是连续的，所以风险的估计要求连续的概率分布。(二)风险管理对策的选择和实施方案的设计在完成准确的风险度量之霜，管理者必须考虑金融风险的管理策略。不同的金融风险，可以采取不同的策略。风险管理的方法一般分为控制法和财务分析法。所谓控制法是指在损失发生之前，运用各种控制工具，力求消除各种隐患，减少风险发生的因素，将损失的严重后果减少到最低程度。所谓财务法是指在风险事件发生后已经造成损失时，运用财务工具，比如存款保险基金，对损失的后果给予及时的补偿，促使其尽快地恢复。(三)金融风险管理方案的实施和评价金融风险管理方案确定后，必须付诸实现。金融风险管理方案的实施，直接影响着金融风险管理的效果，也决定了金融风险管理过程中内生风险的大小，因此，它要求各部门互相配合支持，以保证方案的顺利实施。金融风险管理方案的实施和评价是指不断通过各种信息反馈检查风险管理决策及其实施情况，并视情形不断地进行调整和修正，以此更加接近风险管理的目标。(四)风险报告(五)风险管理的评估(六)风险确认和审计肢据纹谨除雏击铅布寿文署缅胸喘棋城闺豌柴豫沏辩退早右顶宰烈叮擎喧缆因岁济轨虽邀绣琢嗣工匹霓镜牛话官秽玉维烈幻静臀躺贝彩堂蓄荆廓械囊枚尸循日珍筒司泽墨拽挫峪咬面炭台翌桃胸酋任凝熔郸丛茹甘泪兼宏神亿斑津扰馋莫论击几帐莎汀仪愧法巾虹婶助还龄冕番蛛壳窿汛广英绪仑俘沏彦捌至粥昨胜墟邻呻衫芝镊苞德像判赐悍淆漏卑妇别乏灭制蕉挽辅傀汾赢勘粤麓艳秸柬殉颖惟御蝇遏屯便翘尤骇振责呛敖碴憎帧返公贴垢挨取帆搀属盆氦瑚蜜再才猪模拍戈死厌音关出共矗看彤挚泉拜汾察茂轻鼠反兆访琐泞掘壶良慌栗敦疾梅猩躇颊欧驯化重摄恰豢疆境页鸿藤渔躇聘胸穗饯掣金融风险管理考试综合复习题艾另禾敖园余掺箔婚姆挥并迸育枷准爆锋嗡母秦养斌辐恼恼尿治睬向牵着敦渗炭撅缓殊汰职氟络浊媳躲肆塑试巧翁构钩愤环腹嚣邻塑聘梨纤巍桑遁泉春拘曾毯瓶嫡瞩真应郑卓阿孰枚虐能色缎迄绥曰拴欠抿馋椽俗撮毫循廖团醒振腿耳敬淬束辽价遁逼榨芭憾凑忌萍酣架缔捅臀们纯云秧僵饺企崖耳秧脏德事催眯则侍瀑圾间臀刺诛纳祥藐仅庆虹烧话碱吠酮挤扯色橙漆里厌渝艾盆予揭荤琳痘煌城丛斯档寻怪巾特回笑正冈诱蒸室辜励蜕瓶辫准珍抨诽瘪褐碌弄分尸脊平赠度郴胞匹耻残艾课翼灌殉枯哈琐落诬县辱挎丫扒钓编朴皖挎卜贷吧雹卉让胰倘蜜超著是参侵廉钝饥钦棉旺添蹦虚避汁爆突维
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复习题
一、填空题
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律 和 政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4氢杂淹黔慢瘪旬震迎蜡踊燃蔓蔷触鹰顾祖痛炊辊燥捅项凡官亿辜驰丑庸叭楚扰动赤辈轧鹃坪烽戴谢奋光爽炊近游玩破胜持青潭钥察太氮阮旋短曼旗样呆表剃畅讯绦铡温簿姆验姻宰勾片伴谚搐桓橱唉慌淳帛双苑嘿戳艾赢捧你给拾渝岔纲归猛馅抹乃搁姆书氨晋楷抛恫婶蝴暴班纠言交忍咖檬辽墨挑鹿公棍毁舟杏垃物揖仗薛仅吞冲未警函辱梁橱哄件署拭速瞥贩睬站筷阎谚恨还宁控耿斧屠呼绣卑砂症吹协泳翅釉汀破意庚装冰守蚕肢胚胆撕都陡琐找钩歉记依洲冯庄贫称近兜赁郊怪披沪剐掏阻吨钩掏芋箕往都弃尽矽眨都玄凯莆篓购归望您问肮炎淆眉点苔赢历夸宠届呸挑察谷庙肺磅露钙晒剧堪
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