原版策略共分为两个文件夹: ru 和 j
结构相同,以ru为例
ru_Strat.py 为橡胶策略测试代码,main函数中当前注释部分用于训练组
ru_TrainingSet.csv 为橡胶2015和2016年数据,训练组数据
ru_TestingSet.csv 为橡胶2017年以后数据,用以测试组
ru_training_result.csv 为橡胶训练组不同参数下的结果,格式为 [L, S, 最大回撤,夏普,收益]
Portfolio.csv 存储当前参数下测试组的具体表现,格式为 [现金,仓价,总市值,时间]
data文件夹中:
csvread.py 为数据处理代码
ru.csv 为排序后的原始数据
ru_clean.csv 为主连数据
ru_clean2.csv 为跳价处理后的主连数据
ru_dominant.csv 存储主力合约的日期
newstrat文件夹为测试的改进策略,只在ru数据上跑过:
ru_newStrat.py为改进策略的代码
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/5bd16f2af342336c1eb91a37f111f18582d00c03.html
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