文档文库
手机版
投诉建议
热门搜索： 心得体会 演讲稿 思想汇报
首页 > 计量经济学实验报告二

计量经济学实验报告二

发布时间：   来源：文档文库   
小 中 大
字号：
手机查看




学生实验报告



学院：经济学院课程名称：计量经济学专业班级：11经济学1班姓名：魏丹丹学号：0112102




学生实验报告
（经管类专业用）

学生姓名实验项目
魏丹丹
学号
0112102
同组人
Eviews软件操作与应用
□必修□选修□演示性实验□验证性实验□操作性实验□综合性实验实验地点指导教师
201封福育
实验仪器台号

实验日期及节次2013年11月22日周五567节
一、实验目的及要求：
1、目的
利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学。2、内容及要求
熟悉Eviews软件的操作与应用
二、仪器用具：
仪器名称


规格/型号数量


备注
三、实验方法与步骤:
1经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据：
家庭书刊年家庭月平均户主受教育家庭书刊年家庭月平均户主受教育消费支出收入（元）Y450507.7613.9563.4501.5781.5541.8

年数（年）T891297159
消费支出收入（元）Y793.2660.8792.7580.8612.7890.81121

年数（年）T1410128101418
（元）X1027.21045.21225.81312.21316.41442.41641
（元）X1998.621962105.42147.421542231.42611.8

611.11222.1
1768.81981.2
1018
1094.21253
3143.43624.6
1620
(1建立家庭书刊消费的计量经济模型；（2）利用样本数据估计模型的参数；
（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响；（4）分析所估计模型的经济意义和作用答：（1）家庭书刊消费的计量经济学模型是：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:14:36Sample:118
Includedobservations:18

Variable
CXT
R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat
Coefficie-50.01630.08645
00.0293632.9441860.0101
52.3703
15.20216710.067020.0000
0.951230.94473
2S.D.dependentvar
60.8227
3Akaikeinfocriterion
55491.0
7Schwarzcriterion
-97.8433
4F-statistic
2.60578
3Prob(F-statistic



^
Y-50.0163+0.0865X+52.3703T标准误49.46030.02945.2022





Prob.
ntStd.Errort-Statistic


849.46026-1.0112440.3279

755.122
2
258.720
6
11.2048
2
11.3532
1
146.297
4
0.00000
0
5Meandependentvar

t值-1.01122.944210.0670p值0.32790.01010.0000R2=0.9512R0.9447
总体显著性的F统计值为146.2974，F统计量的p值：0.0000（2）样本数据估计的模型参数为β1＝0.0865，β2＝52.3703
（3）由回归结果得：户主受教育年限的p值为0.0000，小于0.05，则拒绝原假设。
说明户主受教育年数对家庭书刊消费具有显著影响。
（4）模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两
个变量的影响，即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加52.3703个单位；家庭月平均收入每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加0.0865个单位。

2考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmentedPhillipscurve）”模型：
Yt12X2t3X3tut
2
其中：Yt=实际通货膨胀率（%）；X2t=失业率（%）；X3t=预期的通货膨胀率（%）
下表为某国的有关数据，
表1.1970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%，
失业率X2(%和预期通货膨胀率X3(%
年份
实际通货膨胀率Y
(%
1970197119721973197419751976197719781979
5.924.303.306.2310.979.145.776.457.6011.47
失业率X2(%4.905.905.604.905.608.507.707.106.105.80
预期的通货膨胀率
X3（%）4.783.843.313.446.849.476.515.926.088.09


198019811982
13.4610.245.99
7.107.609.70
10.0110.818.00
（1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。（2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。（3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。答：（1）对模型作估计：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:14Sample:19701982Includedobservations:13

Variable
CX2X3
R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat




Prob.
Coefficie7.10597-1.39311
ntStd.Errort-Statistic



51.6185554.3903210.001450.310050-4.4931960.0012
1.48067
40.1801858.2175060.0000
0.872750.84731
1S.D.dependentvar
1.18863
2Akaikeinfocriterion
14.1284
6Schwarzcriterion
-18.9872
8F-statistic
2.25485
1Prob(F-statistic



7.75692
3
3.04189
2
3.38265
8
3.51303
1
34.2955
9
0.00003
3
9Meandependentvar


Yt=7.1060-1.3931X2t+1.4807X3t
标准误1.61860.31010.1802t值4.3903-4.49328.2175p值0.00140.00120.0000R2=0.8728R=0.8473
总体显著性的F统计值为34.2956，F统计量的p值：0.000033
经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。
计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降1.393115个单位，预期通货膨胀率每增加1单位，实际通货膨胀率增加1.480674个单位。当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为7.105975。
（2）根据三个系数的p值分别为0.0014，0.0012，0.0000均小于0.05可知，均不能拒绝原假设，所以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显著性影响。
RSS
0.8473（3）修正的可决系数R2=1TSS
3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示：
年份
人均耐用消费品支人均年可支配收入耐用消费品价格指
出Y（元）
19911992199319941995199619971998199920002001
137.16124.56107.91102.96125.24162.45217.43253.42251.07285.85327.26
1181.41375.71501.21700.62026.62577.43496.24283.04838.95160.35425.1X1（元）
数
X2（1990年=100）
115.96133.35128.21124.85122.49129.86139.52140.44139.12133.35126.39
2
^
利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。
答：回归结果如下：




DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:19Sample:19912001Includedobservations:11
Variable
CX1X2
R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat
Coefficie158.5390.04940
40.00468410.547860.0000
-0.91168
40.989546-0.9213160.3838
0.947980.93498
6S.D.dependentvar
20.2175
7Akaikeinfocriterion
3270.00
1Schwarzcriterion
-46.9289
0F-statistic
1.03584
0Prob(F-statistic



^
Yt158.5398+0.0494X1t-0.9117X2t标准误121.80710.00470.9895t值1.301610.5479-0.9213p值0.22930.00000.3838R2=0.9480R=0.9350
总体显著性的F统计值为72.9065，F统计量的p值：0.000007
由回归结果可以知道，X1和X2系数的p值分别为0.0000和0.3838，分别小于和大


2



Prob.
ntStd.Errort-Statistic


8121.80711.3015640.2293

190.482
7
79.2912
7
9.07798
2
9.18649
9
72.9064
7
0.00000
7
9Meandependentvar

于0.05。这表明，人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显著影响，而人均年可支配收入对人均耐用消费品支出影响不显著。
4.下表给出的是1960—1982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100）年份
能源需实Y
196019611962196319641965196619671968196919701971
54.155.458.561.763.666.870.373.578.383.388.991.8
际能源价年份
X2111.9112.4111.1110.2109.0108.3105.3105.4104.3101.797.7100.3
19721973197419751976197719781979198019811982
能源需实Y97.2100.097.393.599.1100.9103.9106.9101.298.195.6
际能源价
X298.6100.0120.1131.0129.6137.7133.7144.5179.0189.4190.9
求指数GDP指格指数
数X154.156.459.462.165.969.573.275.779.983.886.289.8
求指数GDP指格指数
数X194.3100.0101.4100.5105.3109.9114.4118.3119.6121.1120.6
(1建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数
lnYt01lnX1t2lnX2tut，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。
(2再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型
Yt01X1t2X2tu，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。
(3比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？答：（1）
DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:26Sample:19601982Includedobservations:23









Coefficie
Variable
CLNX1LNX2
R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat
ntStd.Errort-Statistic1.549500.99692
30.01911052.166340.0000
-0.33136
40.024310-13.630860.0000
0.994130.99354
3S.D.dependentvar
0.01800
8Akaikeinfocriterion
0.00648
6Schwarzcriterion
61.3615
3F-statistic
0.80784
6Prob(F-statistic



^
lnYt=1.5495+0.9969lnX1t-0.3314lnX2t标准误0.09010.01910.0243t值17.195152.1663-13.6309p值0.00000.00000.0000R2=0.9941R=0.9935
总体显著性的F统计值为1693.652，F统计量的p值：0.0000
回归系数01.5495表示当实际GDP指数和能源价格指数为1时，OECD国家的能源需求指数为1.5495。1=0.9969表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加0.9969个单位。2=-0.3314表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0.3314个单位。
各个系数的p值均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有显著性。（2）


2
Prob.


40.09011317.195080.0000

4.41207
7
0.22410
7
-5.07491
6
-4.92680
8
1693.65
2
0.00000
0
0Meandependentvar

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:19:17Sample:19601982Includedobservations:23
VariableCX1X2
R-squaredAdjustedR-squared
Coefficien




tStd.Errort-StatisticProb.
28.255061.42148819.877090.00000.9808490.01945450.419000.0000-0.2584260.015282-16.910310.0000

Meandependent

84.3434
8
17.5099
0.993279S.D.dependentvar
9
3.68198
2
3.83009
0
3.71923
0
0.97784
0
0.993890var
S.E.ofregression1.435479AkaikeinfocriterionSumsquaredresid41.21199Schwarzcriterion
Hannan-Quinn
LoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic


^
-39.34279criter.
1626.707Durbin-Watsonstat0.000000




Yt=28.2551+0.9808X1t-0.2584X2t标准误1.42150.01950.0153
t值19.877150.4190-16.9103p值0.00000.00000.0000R2=0.9939R=0.9933
总体显著性的F统计值为1626.707，F统计量的p值：0.0000
回归系数028.2551表示当实际GDP指数和能源价格指数为0时，OECD国家的能源需求指数为28.2551。1=0.9808表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国


2

家的能源需求指数增加0.9808个单位。2=-0.2584表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0.2584个单位。
各个系数的p值均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有显著性。
（3）通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因为模型中的Y，X1,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。5.表中给出了1970~1987年期间美国的个人消息支出(PCE和个人可支配收入(PDI数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价。年份PCEPDI19701971
1492.01668.11538.81728.4
年份PCEPDI19761803.92001.019771883.82066.619781961.02167.419792004.42212.619802000.42214.319812042.22248.6
年份PCEPDI19822050.72261.519832146.02331.919842249.32469.819852354.82542.819862455.22640.919872521.02686.3
19721961.91797.419731689.61916.319741674.01896.619751711.91931.7估计下列模型：
PCEtA1A2PDItt
PCEtB1B2PDItB3PCEt1t
(1解释这两个回归模型的结果。
(2短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少？答：（1）回归模型估计结果：第一个模型：
DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:11:36Sample:19701987Includedobservations:18
VariableCPDI
R-squaredAdjustedR-squared





Coefficien
tStd.Errort-StatisticProb.
-31.76530152.0670-0.2088900.83720.9311660.06992213.317280.0000

Meandependent

1974.49
4
296.249
0.912077S.D.dependentvar

0.917249var
5

11.8934
S.E.ofregression87.84356AkaikeinfocriterionSumsquaredresid123463.9Schwarzcriterion
Hannan-Quinn
LoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic


-105.0409criter.
177.3501Durbin-Watsonstat0.000000




3
11.9923
6
11.9070
7
2.27340
6
PCEt=-31.7653+0.9312PDItt值-0.208913.3173p值0.83720.0000R2=0.9173R=0.9121
总体显著性的F统计值为177.3501，F统计量的p值：0.0000
该模型说明：1=0.9312，且其t检验的P值为0.000，说明个人可支配收入(PDI对美国的个人消息支出(PCE有显著影响，说明个人可支配收入(PDI每增加10亿美元，美国的个人消息支出(PCE增加9.312亿美元。第二个模型：
DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:11:40Sample(adjusted:19711987
Includedobservations:17afteradjustments

VariableCPDIPCE(-1

R-squaredAdjustedR-squared

2




Coefficien
tStd.Errort-StatisticProb.
-13.59449173.6098-0.0783050.93871.1709210.2828464.1397860.0010-0.2779430.300574-0.9247080.3708

Meandependent

2002.87
6
279.003
0.894179S.D.dependentvar

0.907407var
7

12.0131
S.E.ofregression90.76023AkaikeinfocriterionSumsquaredresid115323.9Schwarzcriterion
Hannan-Quinn
LoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic
-99.11139criter.
68.59948Durbin-Watsonstat0.000000



0
12.1601
4
12.0277
2
1.94804
2
PCEt=-13.5945+1.1709PDIt-0.277PCEt-1标准误173.60980.28280.3006t值-0.07834.1398-0.9247p值0.00020.00000.8002R2=0.9074R=0.8942
2
总体显著性的F统计值为2017.064，F统计量的p值：0.0000
该模型中1=1.1709，2==0.2779，其t统计值分别为4.1398和-0.9247，其t检验值的P值分别为0.0010和0.3708在检验度为5%时，我们应拒绝1=0的假设，接受
2=0的假设，说明个人可支配收入(PDI对美国的个人消息支出(PCE有显著影响，
而滞后一期的个人消息支出(PCE对美国的个人消息支出(PCE没有显著影响（2）从第一个模型可知：短期和长期边际消费倾向（MPC）=0.9312；从第二个模型可知：短期边际消费倾向（MPC）=1.1709，由于它是自回归模型，因此长期边际消费倾向（MPC）=1.1709∕（1+0.2779）=0.9163.

四、指导教师评语及成绩：


成绩：指导教师签名：
批阅日期：



本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4afdc6b22af90242a995e596.html

《计量经济学实验报告二.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档

文档为doc格式
相
关
案
例

相关推荐

推荐内容

浅谈如何做好国有企业巡察工作“后半篇”文章93 梦见尿尿 物业服务企业财务管理规定作业Microsoft Word 文档 五年级作文：秋雨作文400字_1 回忆我的网课生活作文1000字_初二作文 高炉家酒,何以凝聚家的渴望 咏史诗腋目录 芯片营销策划方案.docx iphone6s用户快速使用指南 【推荐】奶奶去世的悼词精选-推荐word版 (6页)
网站内容来自网络，如有侵权请联系我们，立即删除！ Copyright © 范文写作网京ICP备16605803号