第 1 题.( 复合题 0 分) 一、 名词解释
流动性：
银行制度
银行资本充足性
外源资本
内源资本
债务资本
核心资本
附属资本
风险加权资产
可用资金成本
边际存款成本
自动转账存款
回购协议
欧洲金融债券
现金资产
资金头寸
基础头寸
贷款承诺费
补偿余额
质押贷款
票据贴现
住房按揭贷款
不良贷款
关注贷款
次级贷款
可疑贷款
审贷分离
二、 复习思考题
商业银行有何功能？
商业银行在国民经济活动中的地位？
商业银行经营原则有哪些？如何贯彻这些原则？
为何充足的银行资本能降低银行经营风险？
银行如何确定其资本金要求？应考虑哪些关键的因素？
简述存款创新的原则和存款商品的营销过程？
简述商业短期借款的渠道和管理重点
商业银行现金资产由哪些构成？其主要作用是什么？
商业银行现金资产管理的原则是什么？
影响商业银行库存现金需要量的因素有哪些？如何测算商业银行库存现金的需要量和最适送钞量？
商业银行的贷款政策包括哪些内容？制定贷款政策时应考虑哪些因素？
商业银行贷款定价的原则是什么？
银行如何发现不良贷款的信号？如何控制不良贷款的损失？
商业银行应建立哪些贷款管理制度？其内容是什么？
三、 计算题
1、一家银行的资本规模为200万元人民币，总资产为3000万元人民币，该行的资产负债表内和表外项目如下：
资产负债表内项目 万元
现金 100
短期政府债券 300
国内银行存款 500
家庭住宅抵押贷款 500
企业贷款 1600
资产负债表内总资产 3000
支持政府发行债券的备用信用证 （表外） 200
对企业的长期信贷承诺（表外） 500
表外项目加总 700
资产信用转换系数及风险权重值如下：
支持政府发行债券的备用信用证的信用转换系数为100%，对企业的长期信贷承诺的信用转换系数为50%；
风险权重为0%类 ：现金、短期政府债券
风险权重为20%类：国内银行存款、备用信用证的信用对等额
风险权重为50%类：家庭住宅抵押贷款
风险权重为100%类：对企业的贷款、对企业的长期信贷承诺对等额
试计算该银行的资本充足率水平。
2、某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，如果提供7.5%的利率，可筹集资金50万元；提供8%的利率，可筹集资金75万元；提供8.5%的利率，可筹集资金100万元；提供9%的利率，可筹集资金125万元。如果银行投资资产的收益率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款的边际利率。当存款为多少时，银行可获得最大的利润，最大利润为多少？
存款
利率（%） 存款量 利息成本 边际成本 新增资金 边际成本率（%） 边际收益率（%） 利润额
（万元）
3、工商银行某市分行在距中心库40公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年投放现金量为300万元，平均每天投放5万元（全年按365天计算）。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差补助费约90元，资金占用费率为年利率5.4%，试计算每次最适运钞数量及在该经济批量法下的总成本。
4、假定银行正在审查一笔一年期的100万元的流动资金贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以0.5%的比率收取贷款承诺费。据预测，该借款人在这一年中贷款的平均使用额度为80万元，年存款服务费为5000元，其存款的加权边际成本为6%，贷款的风险及管理费用为5000元，银行税前产权资本目标利润率为15%，贷款的资金来源中，股权与存款比为1：9，补偿余额的投资收益率为10%，现有两种定价方案：方案A假定借款人保留在账户上的可用于投资的补偿性余额为10万元，方案B假定客户保留在账户上的补偿余额为8万元（两者都已经扣除了法定准备金）。试计算两种定价方案下的应收贷款利率:
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