设A
=
=
=
=
=A
=A
对照公式(1)得:
=
∴ r
这就是相关系数r
投资组合风险分散化效应的内在特征
1.两种证券构成的投资组合为最小方差组合(即风险最小)时各证券投资比例的测定
公式(1)左右两端对A
(
令 (
A
式中, 0≤A
由于使(
以上分析清楚地说明:对于证券A和证券B,只要它们的系数r
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