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正在进行安全检测...

发布时间：2023-11-11 02:12:42 来源：文档文库

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对冲基金风云录》书摘（评论对冲基金风云录）
对冲基金风云录》
HedgehoggingbyBartonBiggsP11掌舵的都是些天才，这些人在柜台交易上已经赚了
大钱，然后发明了一些纸上谈兵的模型，但这些模型在现实中没有一个带来过真金白银。有个家伙说他用电脑选股，选出来的第三系第五维的股票标着颜色。他说的没错，是有颜色——他的资产负债表的最后变成了红色。
P14我发现，什么人都不见对自己最好，使用自己时间
的最佳方案就是阅读报纸、行业杂志、事实材料还有一些研究报告。
P22整体来看，对冲基金行业对于自己的空头盈利能力
并无信心，他们承认，卖空一些指数是必须要做的，但卖空个股或行业股则十分危险。

P25借助一个复杂的回归模型，我们推导出石油的合理
平衡价格应为32.48美元，可笑的精确！
P56对冲基金的投资方式通常可以分为7种：事件主导
型(eventdriven、定息套戥型(fixed-incomearbitrage、换股
套戥型(globalconvertiblebondarbitrage、市场中性型(equitymarket-neutral、长短股票型(long/shortequity、全球宏观型
globalmacro、股票买卖型(commoditytradingfunds。
p68“我不相信多样化。我可以特别喜欢一个人，也可
以特别喜欢一瓶酒，为什么到了做投资组合的时候就得一视同仁？找一个你真正喜欢的股，持一个重仓，再用杠杆把它加大，这才是投资。”
P891965年6月1日，雷德克利夫和我选出一些股票做
多或做空，当天早上我们的资金就变成了投资。我们的理论是，有什么想法就要迅速去实现。到现在我仍然认为这是管理新资金的正确方法。
p90凯恩斯“不幸的是，市场保持非理性的时间总比
你能支撑的时间长。”

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e503d48d6beae009581b6bd97f1922791688be8b.html