一个不错的交易系统

发布时间：2012-05-01 21:10:16 来源：文档文库

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一个不错的交易系统

(2011-11-16 12:43:12)

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guoweijohn 战法总结

我现在只发技术，不预测大盘。其实说实话，大盘不用预测，只要按照guoweijohn战法，有买入信号就入，有卖出信号就出。。你也会成为股神。。不是吹牛，且听慢慢分解

股市有三种市场：　一、牛市　二、震荡市　三、熊市
一、牛市　　
　　我这里给牛市一个最简单的定义：均线多头排列。　　
　　20，30，60，120日均线从上到下依次排列的时候，就叫多头排列。。如下图（2009年3月3号启动）：

二、震荡市　　
　　什么是震荡市？　　
　　60日均线接近水平，5，10，20，30，60均线交织排列，杂乱无章。如下图：

三、熊市　　
　　不用说了。。。60日均线显著下冲，30，60，120日线空头排列。。。08年不堪回首啊。。。多少仁人志士装死未遂。。

已经讲过了如何定位现在的股市状态，大家觉得目前的股市是什么状况？（200911月初）
　　对，第一排的同志已经答对了：震荡市　　
　　因为均线30，60，120还没有依次排列。（但是目前30日线已经很快要上穿60日线）

股市中有N多种指标和理论，你随便找一种，如果能很好的利用，确实都能找到实用的方法，但是不同的方法，花费的时间和代价不一样。比如艾略特波浪理论，多少人可以说自己已经完全运用自如的？至少散户90%以上都不可能运用自如。　　
　　大家买东西的时候都考虑性价比，价格/性能最高的当然是最合理的。股市里面也需要一个类似性价比的东西，比如获利值/付出代价，如果用最小的代价能获得最高的收益，你喜欢么？　　
　　现在就说一下我的MACD战法，只用MACD（有朋友喜欢用均线理论，这个也是很好的，只要自己习惯，也可以只用均线理论）理论来实战股市

震荡市MACD战法　　
　　震荡市最显著的特点就是：追涨杀跌，散户吃大亏，被主力玩弄于鼓掌之间，嘿嘿嘿。。。　　
　　这个时候需要用60分钟K线的MACD指标来确定入场点和出场点。
　　因为60分钟周期比日线更具有先见作用，但是不要试图去看更低的周期，比如15分钟，5分钟。。那样会让你头晕眼花。。更加踏空，割肉。。

震荡市MACD最重要的方法就是利用60分钟k线MACD底部二次金叉来确定入场点；　　
　　什么是MACD底部二次金叉？我来告诉你。看下面的大盘60分钟k线图（09年9月2号收盘确定）：

再一张

11月份没有60分钟的底部二次金叉却直接上去了，这个时候怎么办？　　
　　经验补救方法有下面几种：　　
　　一、当60分钟k线MACD的黄线已经接近底部以后，可以观察一下30分钟k线的走势。其他时候千万不要死盯30分钟k线，否则会眼花。看沪市还是看深市呢？都别看了，看HS300，这个才是真实反映A股走势的大盘指数。　　
　30分钟二次金叉，同时60分钟macd底部翻上去，而且金叉。这个时候就可以确定入场。

hs300 60分钟k线图

hs300 30分钟二次金叉

也就是说：当处于震荡市的时候，80%的时间咱们要关注的是hs300指数的60分钟k线图，当60分钟k线第一次金叉的时候，可以关注一下，如果30分钟k线是底部二次金叉，那么也可以当做入场点。但是千万不要迷恋30分钟k线。。。它只是一个传说。。。　　
　　比如在9.2号和9月30号的时候，30分钟和60分钟同时底部二次金叉，同时验证了入场点。就可以大胆介入了

DIF， DEA 对日线有用处，对于分时的，用处不太大，只用关心金叉

震荡市的出场点：　　
　　震荡市，最重要的是什么？出场点的选择。　　
　　好的出场点，可以让你神清气爽，连放屁都带劲了（一屁顶过去五屁，不信你试试）

个股坚决不能用MACD

震荡市的出场方法：　　　
　　60分钟k线MACD高位二次死叉　　
　　注意这里面有2个修饰词：高位和二次死叉　　
　　看下面的图（9月18日10点30）

10月22号 60分钟K线MACD，高位二次死叉

从前面【震荡市】的出场，入场点的进入点位可以看出，离顶部和底部只有1%~3%的偏离，股市中你完全没有必要去抓最低，卖最高，你也没办法没可能买最低，卖最高，就算是主力也是分散几次投资。也不可能是顶底皆抓的。　　
　【震荡市】的入场方法、出场方法都告诉了，在行的人都应该会有疑问了，如果入场错误，如何止损？　　
　　在实际的操盘过程中，可能不能完全按照你的想法去走，比如出现了底部二次金叉，后面也可能会有再次下探，止损点怎么设定呢？　　
　　很简单：止损点是MACD60分钟线再次死叉。。　　
　　止损之后，可能MACD60分钟会再次金叉，但是不要期待很快就会金叉，一定要严格止损，就算有个把点的损失，下次金叉再入内，也会很快赚回来。

当然，也有可能出现在【震荡市】和【牛市】过渡的时候，出现60分钟K线MACD高位二次死叉以后，会稍微整理，再次金叉的。如何避免踏空呢？
　　我用一个操盘的失误来告诉大家。　　
　　 10月22号是60分钟MACD高位二次死叉，当时我们是出来了一部分，还有换了一部分仓。
　　 10月月23号hs300的60分钟MACD又出现了金叉，当时又把仓位加进去了。但是下午证明是错误的（有个叫AdoR的同志揪住这点不放，呵呵）。
　　周一周二就及时纠正了，因为又再次死叉。
10月26号三次死叉，必须出

现在可能大家对金叉、死叉有点混乱了　　
　　我来澄清一下　　
　　不管什么时候操作，一定是二次，二次（我终于明白为何都喜欢二奶了）　　
　　进场点是60分钟底部二次金叉，出场点是高位二次死叉　　
　　入场了以后有止损方法，出场了以后有避免踏空的方法。

大家迷惑的还有一点，就是怎么判断是二次　　
　　给大家一个标准，当第一次金叉以后，MACD的黄线没有超过0轴，再次死叉，然后金叉，才算二次。。参考9月2号的入场点

注意，平时最好别太关注30分钟线，只有当60分钟MACD第一次金叉的时候，再去看看是否满足30分钟二次金叉。否则你的眼睛会花的。
【震荡市】(10，20，30，60均线交织)中　　
　　入场点：　　
　　一、60分钟MACD低位二次金叉
　　二、60分钟MACD低位一次金叉同时30分钟k线MACD低位二次金叉
　　止损点：
　　一、60分钟MACD再次变绿，立刻止损，毫不犹豫　　
　　出场点：
　　一、60分钟MACD高位二次死叉
　　二、日线MACD死叉（必须出场）　　
　　出场之后，防止踏空的方法：
　　如果60分钟MACD高位二次死叉出场以后，短暂整理又出现金叉，那么可以适当加入4成仓位（分2天入，后面告诉仓位控制方法），但是这种时候，非常容易失误，就比如10月23日，这个时候轻仓是最重要的，止损的时候损失也非常小。
我的大盘入场点选择

大盘的入场点每年大约有3次（统计规律），一般我使用60日均线左右是否进入的前提条件：如果60日均线向下，坚决空仓看戏；如果60日均线向上或者接近水平，可以使用下面的条件入场。

现在轮到选择合适的入场时机了，大家会说，仅仅用MACD可靠么？股市“砖家”都说MACD没有用，都是有延迟的呀。。。我可以负责任的告诉你，那些“砖家”可以去死了。
　　最简单而且最傻瓜的方法，往往是赚钱最稳定的方法。你可以用MACD，你可以用多空线（BBI），你甚至可以用5,10日线金叉和死叉入场，都是最简单的方法。但是只要你坚持一种方法，切忌多种方法同时用，这样会让你左右为难。
　　我自己喜欢用MACD方法选择大盘的入场点：MACD绿柱出现2重峰或者三重峰。第二次峰或者第三次峰形成的时候，就是全仓入场的时机。下面我就贴一下09年3次入场点：1月9号，3月10号，9月2号（这3次我都发贴强烈推荐全仓入场。）

前面的那个60日均线只是入场的必须条件，而不是充要条件，满足了这个60日均线的条件之后，还必须看MACD，才能选择合适时机入场

没有一个方法是万能的，macd方法也是，在这个前提下，我们必须制定一种方法来防止出现错误的时候，如何补救。
　　比如在2002.4.26那次，很好的macd大浪接小浪，但是最后还是下探了。遇到这种情况，如何处理呢？我的方法是：当绿柱子变长或者由红柱子变成绿柱子的时候，立刻出来，不要犹豫。如下图示：

还有一些情况下，当macd形成大浪接小浪以后，主力很可能会再诱空一天到2天。这个时候，大家不要着急，我给大家一种比较合理的入场方法：利用5日线辅助

股市的强弱我是用60日均线来分的，大家可能自己有不同的标准，我只说我自己的标准，大家不必跟我完全一样。
　　前面已经讲过，当60日均线向下的时候，股市属于弱势，这种情况下必须空仓观望；当60日均线接近水平或向上的时候，我们才对股市进行操作。

下面开始说当股市处于强势状态下的入场点选择；

现在要讲第二部分：入场的时候，如何配置自己的股票。
　　我要分2种情况：一、当股市处于强势中（60日均线向上，比如09年3月10号）。
　　我的配置方法是：5成基金（ETF或者瑞福进取） + 3成中线股票 + 2成短线股票。
　　当处于强势中时：
　　（1）如果是大浪后面接小浪（2009.3.10），那么直接买入半仓5成的ETF或者瑞福进取，另外的5成股票仓位我后面慢慢告诉大家如何选择股票。
　　（2）如果是小浪后面跟大浪（2006.8.8）那么可以先只买半仓基金，股票等收复5日线（或者5，10日线金叉的时候）再进。

为何非要买基金，而不买股票么？总觉得基金比较慢啊。。还是股票过瘾。。
　　我想问大家，有多少人09年跑赢了大盘？你们回去算算你自己的账户就知道了，大盘涨了67%，你的账户涨了67%了么？如果有人涨过了，可能也是凤毛麟角，你要么是真正的高手，要么就是碰到了一个好股票。但是普通散户有多少能真正能碰到好股票或者自己本身就是高手。
　　所以，我配置一半基金的方法作用就明显了：
　　1、可以镇住心态，当涨的时候不会踏空，在跌的时候也可以比大多数股票跌的少，就比如这次大跌，很多股票都35%到40%，但是ETF就少多了。
　　2、当大盘处于主升浪的时候，可能你买了不少股票，但是算一下，综合起来超过了ETF的涨幅了么？
　　如果这2个方面你注意了，你就不会觉得买ETF不舒服了。

我的选股一般分为两种种：
　　 1、强势突破型（短线）
　　 2、底部抄底型（中线）

在看股票的时候，大盘的那种MACD指标可以作为参考，不能作为决策，因为单个股票的MACD作假非常容易。
　　选择股票上面我最喜欢的是用布林线。参数26

一、强势突破型。　　
　　先给大家发几个图，大家自己先观察一下特点。　　
　　第一个图是霞客环保 2009.7.15日

第二个股票：南玻A 2009.3.26.

第三个图是：三峡新材 2009.3.26

第四个图维维股份 2009.7.9号

这几个图的特点我来总结一下：
　　只用关注布林线，不要看MACD。
　　
　　 1、股价经历2~4个月的上下整理，形成一个股价平台，布林线变的非常平稳，而且比较细（并不是细就会涨，看看后面的条件）。
　　 2、k线在布林线中轨和上轨之间运行大于3天（含）
　　 3、在布林线的上轨接触（或者接近接触的时候）有一个小阴线（比如南玻A和三峡新材），如果没有阴线，小的阳线贴住布林线也可以，比如维维股份）
　　 4、一个大阳线突然上去，贴住布林线上轨，布林线口开口变大。
　　 5、成交量明显放大。

抄底型的股票安全度是还可以的，就算再跌几个点，也可以大胆持股，特点如下：
　　 1、股价从布林线上端一直跌到布林线下端，中间基本不经过太多反弹。
　　 2、布林线开口非常大（越大越好）。
　　 3、当接近布林线下端的时候，如果布林线下轨还是向上的就更理想了。
　　 4、日线的技术指标满足下面的图形（在黄线下端形成一个锯齿形，锯齿2个）。　　
　　
　　共享一个技术指标的代码（大智慧新一代，这个是网上到处都可以找到的）
　　
　　CS:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;
　　YJD: (EMA(CS,3)-50)*2;
　　极弱:-80;
　　强势:=60;
　　风险:=80;
　　弱势:=-60;
　　VAR4:=(1.1)*CLOSE;
　　VAR5:=(0.9)*CLOSE;
　　VAR6:=100*(WINNER(VAR4)-WINNER(VAR5));
　　S1:2*EMA(100-VAR6,1),COLORYELLOW;
　　S2:EMA(S1,9);
　　S3:=MA(S2,9);
　　条件:=CROSS(YJD,极弱) AND S1>S2;
　　条件0:=CROSS(强势,YJD) AND S1
　　DRAWICON(条件,极弱,5);
　　DRAWICON(条件0,强势,6);

特点总结如下：　　
　　 1、布林线有一个大的囊，然后口变细（有点像鼓风机，口越细，吹出去的力量越强）。
　　 2、在布林线的上端出现一个小阴线。
　　 3、阴线之后有一个大阳线贴住布林线上端。
　　强势突破，目标价位，跟最低点到突破点的距离差不多

现在开始【牛市】的出场、入场方法　　
　　什么是牛市？前面已经说过，均线20，30，60，120日从上到下排列整齐就是牛市。　　
　　牛市是从哪里来的？熊市当然不可能直接转换到牛市。牛市是从震荡市过来的，因为均线要想从空头到多头，必须经历一个交织期间，这个期间就是震荡市。　　
　　如何判断股市正式进入牛市呢？很多人有自己的方法。比如站稳120日线。选择自己喜欢的方法就可以　　
　　我的方法是：当20，30，60，120日开始整齐排列的时候，牛市就来了。　　
　　比如09年3月26号开始的。。

牛市中如何选择入场点呢？　　
　　震荡市的60分钟MACD低位二次金叉也适用在牛市，但是还有一种方法，那就是我在另外一个帖子里面说的日线MACD大浪接小浪。
09年9月2号

【牛市】中的入场点　　
　　很多人在牛市中很怕调整，总感觉已经涨的很高了，那么我给你一个勇敢补仓的地方　　
　　 2007年3月6号，日线MACD形成了大浪接小浪（中间虽然有少数几个红柱，但是可以忽略）

【牛市】中的入场方法　　
　　记住，所有震荡市的入场方法，都适合牛市。也就是牛市给你了更多的方法让你进入，不会踏空　　
　　下面来讲一下【牛市】的出场方法，这才是重点。　　
　　很想大家在牛市安全出场以后，高兴的来说一句：“我已出仓，感觉良好”（聂海胜说的）

【牛市】的出仓方法　　
　　跟震荡市中60分钟MACD出场方法类似，牛市中为了能抓到大波段，必须用日线MACD高位二次金叉来出场。　　
　　下面先来一个列子
2007年1月24号

2007年著名的5.30

2007年6月25号　　
　　出场点。三次死叉。比二次死叉都厉害
2007年6月25号

2007年10月22日　　　MACD高位二次死叉

2006年7月14　虽然出场点不是最高。。但是你也不用梦想着可以出到最高点

09年上半年出现了4次高位死叉　　
　　可以算作一次、二次、三次、四次死叉。因为MACD黄色的线一直没有低于0轴，都可以视为N次死叉。。必须出场

上图中，由于3月26号才过渡到牛市，所以在2月17号的出场可以用60分钟高位二次死叉出场

　　后面二次、三次、四次死叉，必须出场。

如何避免后面的踏空呢？　　
　　方法是：　　
　　一、利用60分钟低位二次金叉
　　二、利用30分钟低位二次金叉
　　三、利用日线大浪接小浪

大家可能会问了。。第三条哪里有满足的？　　
　　我可以告诉大家一个简单的方法：　　
　　你可以把前面的2月24号到3月18号的那个绿浪当做一个大浪，4月29号的那个小浪缩小，当做“大浪接小浪”　　
　　以此类推。。5月27号，6月17号，又都是入场点了。　　
　　现在因为是均线多头排列，所以可以用多种方法来避免踏空。只要有一种符合，就可以入内

【牛市】中出场、入场方法都已告知，小结一下：
　　入场方法：
　　一、日线MACD大浪接小浪
　　二、日线MACD低位二次金叉
　　三、60分钟线低位二次金叉
　　四、30分钟线低位二次金叉（尽量少用，用也是轻仓）
　　止损方法：
　　一、日线MACD再次死叉
　　二、日线MACD死叉并且60分钟k线二次死叉（这个要同时满足，必须！！）
　　出场方法
　　一、日线MACD高位二次死叉或者N次死叉。　　
　　经验：一般牛市的突然下跌，都会有强烈的反弹，因为均线支撑的作用，所以日线MACD第一次死叉，可以先不用出，要等第二次或者第N次。止损的方法是反弹以后，跌破新低（也就是M型颈部）

如果你实在已经被套的不想出来了，装死中。。。还有一个方法让你勇敢割肉。。那就是60，120日线如果死叉，就必须、完全、彻底的出来了，否则就等着80%的浮亏吧。。　
　　这是你最后一次出场的机会，否则就是万劫不复了

震荡市和牛市都搞过了。。现在轮到熊市了。
　　大家都不喜欢熊市，到底什么才是熊市呢？　　
　　几种简单判断方法：
　　一、60日120日均线死叉（参考2008年1月22日，唯一一个借用均线战法的地方）
　　二、120，60，30，20日线从上到下依次排列（参考2008年1月28日,比方法一会晚几天）　　
　　熊市要干什么？？？？　　
　　那还不简单。。。休息。。。　　
　　等待60日均线变平。。

我来总结一下吧　　
　　进入股市，首先判断现在是什么市场,例如目前，还没有完全多头排列，那么就是【震荡市】，要用震荡市的入场观点，，只不过最近的入场点是11月2号。但是就几个点的踏空无所谓，大可以半仓参与，或者等回踩5日线再加仓。　　
　　 1.买什么呢？？很多人要问了。　　
　　回答：先买150001压箱底。然后再考虑买一些股票。　　
　　 2.买多少？　　
　　回答：看你的风险承受能力，我建议可以买半仓这个。。　　
　　 3.可以现在已经涨很多了啊？　　
　　回答：没有最高，只有更高。。　　
　　 4.买了亏了怎么办？　　
　　回答：肯定没有存款保险。股市要有止损点。。　　
　　 5.止损点是什么？　　
　　回答：最近看的是120分钟线高位二次死叉。。死叉就出场。。　　
　　 6 很多人可能要说了，那我能等回调再买可以么？　　
　　回答：不管什么时候，你肯定都会这么问。。真正回调的时候，你敢买么？　　
　　 7.最近计划　　
　　回答：持股待涨；师母已呆！

入场以后的止损方案，图解
　　从上图可以看出，二次金叉入场以后（其实如果大家比较了解MACD的都知道，由于MACD创的新低没有形成背离，所以不适合入场，但是总有些会失误入场），到达止损点以后，也就是MACD再次死叉，就必须立刻出场，离入场点大约有3%的亏损，但是这个亏损是在可以接受的程度的。当到达再次入场点的时候，这个金叉就相当于二次金叉以后的三次金叉，这个时候入场以后就很快收回成本。下图是入场以后的股指走势。
入场+止损

入场以后的走势

对于入场点和出场点　　
　　大周期（日线、周线）主要利用大浪接小浪　　　　
　　　　小周期（30分钟（少用），60分钟，120分钟）用MACD二次金叉、死叉决定入场、出场点。　　
　　但是如果小周期的你错过了入场点，
　　　　比如60分钟（2009年9月30号）踏空了，也可以利用120分钟线MACD或者日线的MACD低位二次金叉。比如2009年10月12号。日线低位二次金叉。　　
　　也就是说：入场的点的选择　　
　　先看　　60分钟MACD低位二次金叉->　　如果错过->　看120分钟MACD低位二次金叉->
　　如果错过->　　日线MACD大浪接小浪->　如果错过->　　日线MACD低位二次金叉。　　
　　也就是说大盘会给你4次机会，满足任何一个你都可以入内。你还会踏空么？当然出场点也是类似
2009.10.12日线二次金叉

现在来说最后一项：　　
　　个股的出场点：　　
　　大盘的出场点很容易把我，但是个股的出场点比大盘难把握一些。不过大家可以下面几种方法把握：
　　 1、当大盘出现出场点的时候，尽量减低个股的仓位。倾巢之下、安有完卵
　　 2、个股的出场点可以用一下日线MACD高位二次死叉来，但是这个会损失一部分利润。
　　 3、给自己设定一个预期。比如如果你的止损是10%，那么你的期望止盈最少要25%以上，否则你很难稳定赚钱。

大周期（日线、周线）主要利用大浪接小浪　　
　　小周期（30分钟（少用），60分钟，120分钟）用MACD二次金叉、死叉决定入场、出场点。　　
　　如果60分钟（2009年9月30号）踏空了，也可以利用120分钟线MACD或者日线的MACD低位二次金叉。比如2009年10月12号。日线低位二次金叉。