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相关系数矩阵的生成方法及装置

发布时间：2021-01-02 来源：文档文库

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（19）中华人民共和国国家知识产权局
（12）发明专利申请

（21）申请号 CN201110053309.3 （22）申请日 2011.03.04
（71）申请人中国工商银行股份有限公司

地址 100140 北京市西城区复兴门内大街55号

（10）申请公布号 CN102129421A
（43）申请公布日 2011.07.20
（72）发明人王玥婷;叶宗睿;蔡海清;朱佳宁（74）专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司

代理人任默闻
（51）Int.CI
G06F17/16;
权利要求说明书说明书幅图
（54）发明名称

相关系数矩阵的生成方法及装置
（57）摘要

本发明提供一种相关系数矩阵的生成方法
及装置，其中，该方法包括：根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；判断初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；如果判断结果为初级相关系数矩阵是非半正定矩阵，则根据风险计量业务规则对初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b0ff366ac3c708a1284ac850ad02de80d5d80607.html