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正在进行安全检测...

发布时间：2023-10-29 20:53:39 来源：文档文库

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用数学解读金融危机
--彭实戈（山东大学数学科学学院）
（旁白）时下的这场金融风暴，引起了我们很多的疑惑。如此大规模金融风险的集中爆发难道真的是不可预测的吗？假如它能够被预测，那么它是否能够被控制住呢？这自然让我们想起了中国金融数学的奠基人彭实戈院士，他正是因为在金融风险度量领域里世界性的贡献而成为中国金融数学第一人。有人说他用数学守卫了国家财富。他开创的“倒向随机微分方程”领域始终处于国际数学前沿，他的数学理论第一次运用于金融，便及时避免了国家金融资产的大量流失。他下过乡、当过供销员，而他对于数学的痴迷与追求却贯穿始终。
中国金融数学第一人——中国科学院院士、山东大学彭实戈教授，将与我们分享他不凡的数学人生。面对目前这场金融危机，他会告诉我们一些什么呢？

主持人：眼下人们对于这场世界性的金融危机正在经历着、感受着，您作为一位金融数学家，有哪些看法要告诉我们呢？

彭实戈：我们研究的一个特别重要的对象就是金融风险，怎样度量它的大小，如何采取相应的决策。我认为，到现在为止大家还没有谈到的一面，就是怎样正确地度量金融风险。度量金融风险是非常大、非常重要的事情，但也是一些非常小、非常具体的事情。这就是说，实际上不是国家领导人去度量金融风险，而是每个企业要度量金融风险，银行在做每一笔交易的时候，都要考虑它的风险。

（旁白）眼下由美国次贷危机引起的华尔街风暴，已经演变为全球性的金融危机，许多发达国家的金融机构相继倒闭。作为金融数学家，彭实戈院士更看重金融危机下的科学理性分析，他对于当前金融风险的分析与度量有着独到的见解。

彭实戈：看似很小的一砖一瓦的事情你没有做好的话，那么这个楼将来什么时候倒塌就会是个不确定的事情。目前正是因为一砖一瓦没有控制好，才出的这个大问题。
主持人：您觉得我们今天所经历的这场金融危机，它的风险您以前可以预测得到吗？

彭实戈：如果采取正确的计算方法，是不会发生金融危机的。
（旁白）为什么彭实戈院士会有这样坚定而大胆的论断呢？近年来，以彭实戈的名字命名的“彭最大值原理”以及他所开创的新领域“倒向随机微分方程”，在随机分析、随机控制和金融数学界已经获得了很高的国际知名度，凡涉足于这一领域的学者无不从阅读他和法国数学家Pardoux 教授在1990 年发表的文章开始，至今他仍领导着“倒向随机微分方程”领域的数学研究前沿。许多国际顶尖的金融数学家与彭实戈院士保持着合作与交流的关系。世界金融数学权威、瑞士苏黎世高工Delbean 教授，近几年来每年都要来山东大学进行学术交流。法国最高学府巴黎高工应用数学系主任ElKaroui 教授也与彭实戈院士长期保持着密切的学术交流与合作，并与山东大学合作培养我国金融数学方面的专业人才。
2008 年底，彭实戈院士结束在美国的学术讲座回到济南。他有关金融风险度量的数学讲座，赢得了普林斯顿大学和哥伦比亚大学专家们的一致掌声，著名金融数学家卡拉查斯说“我爱上了你的理论”。

主持人：在一般人看来，数学是非常复杂、非常神秘的，而很多数学家说数学非常美。您那个“倒向随机微分方程”，有很多人对它的评价叫做“有力而优美的工具”。
我们用金融上的一个例子，看能不能使问题更容易理解一些？假设我要做一个投资，希望未来能够盈利。比如五年之后，大概可能赚了两至三倍，这是我的一个期望。那么，金融学上有这么一个算

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