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商业银行资产负债管理需求
商业银行资产负债管理需求
发布时间:2024-04-24 22:52:27 来源:
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商业银行表外业务风险管理指引
1
、流动性风险管理。
实现目标:
在符合监管要求的基础上,能准确、全面计量和
监测流动性风险状况,
能针对不同情景进行压力测试,
能根据客
户行为、
业务发展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与
控制,
并制定应急计划及应急计划的测试和评估,
据此调整资产
负债业务流动性期限结构。
实现功能:
(
1
)能随时准确计算所有流动性监管指标(包括流动性比
例、流动性缺口率、核心负债依存度、净稳定资金比例、流动性
覆盖率、超额备付金率、存贷比、最大十户存款比例、经调整资
产流动性比例等)
。能实现基于不同情况的任意时点指标的动态
预测与分析,
即能够实现主动管理手段的动态试算功能,
在现有
资产负债缺口情况下,
调整某资产或负债业务规模及期限结构对
现有指标影响的随时测算。实现单体和合并两种口径。
(
2
)设置流动性风险限额,包括现金流缺口限额、负债集
中度限额、
集团内部交易和融资限额等,
并能预警和提出防范措
施。
(
3
)
实现多层级压力测试情景和多因素压力测试因素分析,
综合外部环境及自身因素灵活进行整体或专项压力测试。
情景或
事件包括但不限于:资产快速增长,负债波动性显著增加;资产
或负债集中度上升;
负债平均期限下降;
批发或零售存款大量流
页脚内容
商业银行表外业务风险管理指引
失;批发或零售融资成本上升;难以继续获得长期或短期融资;
期限或货币错配程度增加;
多次接近内部限额或监管标准;
表外
业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加;银行资产质量、盈
利水平和总体财务状况恶化;交易对手要求追加额外抵(质)押
品或拒绝进行新交易;
代理行降低或取消授信额度;
信用评级下
调;股票价格下跌;出现重大声誉风险事件等。
(
4
)梳理流动性资产,根据流动性风险偏好,考虑压力情
景的严重程度和持续时间、
现金流缺口、
优质流动性资产变现能
力等因素,
按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成,
并
实时监控剩余可用流动性资产和已质押流动性资产的到期情况。
(
5
)每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口;
有效计量、
监测正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口、
风险缓释后现金流缺口及表外理财业务流动性期限缺口等,
监测
交易对手风险台账。
(
6
)对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期
限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要
币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。
(
6
)对流动性风险应急计划进行测试和评估,根据各种应
急情景,
列明应急资金来源,
合理估计可能的筹资规模和所需时
间,充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制,确保应急资金来
源的可靠性和充分性。
(
7
)对大额资金流动进行实时监测和控制。
页脚内容
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/84f669e0935f804d2b160b4e767f5acfa1c783ad.html
《商业银行资产负债管理需求.doc》
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