个股期权重要计算公式
发布时间：2021-04-28 来源：文档文库
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1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价钱 - 期权行权价， 2实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价钱。 3.时刻价值=是期权权利金中 - 内在价值的部份。
4. 备兑开仓的构建本钱=股票买入本钱–卖出认购期权所得权利金。 5. 备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价钱-股票买入价钱+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价钱 - 期权行权价
6. 备兑开仓盈亏平稳点=买入股票本钱 – 卖出期权的权利金 7. 保险策略构建本钱 = 股票买入本钱 + 认沽期权的权利金 8. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价钱-股票买入价钱-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价 - 标的股票价钱 9. 保险策略盈亏平稳点=买入股票本钱 + 买入期权的期权费 10. 保险策略最大损失=股票买入本钱-行权价+认沽期权权利金
11. 买入认购若到期日证券价钱高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价钱-行权价-付出的权利金 12. 买入认购到期日盈亏平稳点=买入期权的行权价钱+买入期权的权利金
13. 买入认沽若到期日证券价钱低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价钱-付出的权利金 14. 买入认沽到期日盈亏平稳点=买入期权的行权价钱-买入期权的权利金 =标的证券的转变量/期权价钱的转变量
16. 杠杆倍数=期权价钱转变百分比/与标的证券价钱转变百分比之间的比率 =（标的证券价钱/期权价钱价钱）*Delt
17. 卖出认购期权的到期损益：权利金- MAX（到期标的股票价钱-行权价钱，0） 18. 卖出认购期权开仓盈亏平稳点=行权价+权利金
19. 卖出认沽期权的到期损益：权利金-MAX（行权价钱-到期标的股票价钱，0） 20. 认沽期权卖出开仓盈亏平稳点=行权价-权利金
21认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（25%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位;
22.认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位;
认购期权虚值=max（行权价- 