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Yule-Walker方程

发布时间：2023-11-23 19:34:15 来源：文档文库

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实验报告

课程名称：学院：专业：年级：班级：姓名：学号：指导教师：

实验五Yule-Walker方程
（一）实验目的
学习求解Yule-Walker方程，建立随机信号的AR模型。

（二）实验原理
随机信号可以看作是由当前激励白噪声w(n以及若干次以往信号x(n-k的线性组合产生，即所谓自回归模型（AR模型）
xnwnakxnkk1pHz11akzkk1p
模型参数满足Yule-Walker方程
RxxmakRxxmkm0
k1p矩阵形式
R1R0R1R0Rp1Rp2R1pa1R1aR2R2p2aR0Rpp求解Yule-Walker方程，就可以得到AR模型系数
当模型阶次较大时，直接用矩阵运算求解的计算量大，不利于实时运算。利用系数矩阵的特性，人们提出了如L-D算法等快速算法。

（三）实验内容和步骤
编写求解Yule-Walker方程的程序，并对实际生理信号（例如脑电）建立AR模型。
对同一数据，使用matlab信号处理工具箱自带函数aryule计算相同阶数AR模型系数，检验程序是否正确。
用伪随机序列（白噪声）驱动AR模型，观察输出是否与真实脑电信号相似，

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/78bacf5db52acfc789ebc9de.html