基于多元线性回归的股价分析及预测

发布时间：2020-06-17 20:50:02 来源：文档文库

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基于多元线性回归的股价分析及预测

作者：王培冬

来源：《科技经济市场》2020年第01期

摘要：中国是世界上最大的发展中国家，中国股票市场的股票价格是序列相关的，这意味着股票的历史信息可以用来预测未来股价。本文以沪深300指数为实例，以其成交金额、最低价、成交量、次日开盘、开盘价、收盘价、最高价为解释变量，以该股票的次日收盘价作为被解释变量建立多元线性回归模型，之后对模型进行异方差性检验和自相关性检验，最后运用模型对股价进行预测。结果表明，股票的历史信息可以用来预测未来短时间内的股票价格。

关键词：多元线性回归;股价分析;自相关性检验

1 现状

沪深300指数是根据科学客观的原理，挑选出深圳和上海资本市场中最具代表性股票组成样本股，用以综合反映证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。沪深300指数是能够反映深圳股市状态的优质股票。

自中国进入新时代以来，人民生活水平日益提高，个人可支配收入日益增多，股票成为人们日常理财方式，股票价格的变动也成了劳动人民关心的问题，也是国家关心和照顾的重点问题。中国是世界上最大的发展中国家，股票市场也正在完善发展中，中国股票市场的股票价格是序列相关的，这意味着股票的历史信息可以用来预测未来股价。

2 多元线性回归模型在股价预测中的应用

在实际生活中，股票的价格间存在一定的线性关系，本文将采用回归分析的方法，以沪深300指数和上证指数的次日开盘价、收盘价格、最高价格、最低价格、成交金额、开盘价格、成交量为自变量建立模型。

2.1 多元线性回归模型的建立

本文使用沪深300指数2018年的历史数据，即以次日开盘价格、收盘价格、最高价格、最低价格、开盘价格、成交量、成交金额为自变量，以该股票的次日收盘价为因变量建立多元线性方程并进行求解预测。本文所用数据来源于网易财经股票行情历史交易数据，选取沪深300指数2018年一整年的数据进行建模分析預测。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/35aa6630ba4ae45c3b3567ec102de2bd9705de4c.html