利率市场化背景下对不同类型商业银行利差变动的比较分析作者：胥巍来源：《中国经贸》2018年第01期
【摘 要】随着2015年我国利率市场化进程完成，银行业金融机构存贷利差逐步收窄。本文通过建立向量自回归模型，采用2003-2015 年上市国有商业银行、股份制银行及城商行的面板数据，分析利率市场化对不同类型银行业金融机构利差变动的影响因素，并有针对性提出对策建议。
【关键词】利率市场化；不同类型银行；利差；比较分析
一、引言
利差收入是商业银行传统经营的重要利润来源，利差水平是衡量商业银行效率的重要指标之一。长期以来，我国存贷款利率实行上下限管制，利差不仅受到央行基准利率调控的影响，而且与商业银行资产负债结构、经营行为偏好等因素密切相关。因此，本文从分析国有大型商业银行、股份制商业银行及城市商业银行三种不同类型银行的利差变动及其影响因素视角出发，对于持续推进利率市场化，具有一定的理论探索和现实意义。
二、利差界定、指标选取与模型建立
1.利差界定及测算
根据测算方法，商业银行利差可分为名义利差和实际利差两类。以直接法计算实际利差为基础，其公式为： 利差=银行利息净收入/银行总资产，其中银行利息净收入为利息收入减去利息支出。银行不良贷款率越高，实际利差与名义利差的差距就越大。
2.指标选取
（1）存贷比。贷存比越高，盈利就越多，利差就越大。贷存比（LD）与利差呈正相关关系。
（2）信贷资产质量。采用不良贷款率（NPL）来衡量贷款质量。不良贷款率与利差呈负相关关系。
（3）资本充足率。采用资本充足率（TCR）来衡量银行抵御风险能力，同时使生息资产获得更多收益。该指标与利差之间呈正相关关系。
（4）资产负债结构。采用贷款资产在总资产的占比（LAR）来衡量，该指标与银行利差呈正相关关系。用存款在负债的占比（DLR）指标衡量，该指标与银行利差之间呈负相关关系。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/1fa977726d85ec3a87c24028915f804d2a168749.html
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